Die Momentenmethode ist in der schließenden Statistik ein Schätzverfahren mit dem man an Hand einer Stichprobe die Parameter der theoretischen Verteilung einer Grundgesamtheit schätzen kann. Dazu drückt man diese Parameter in Abhängigkeit von den Momenten (um Null) der Verteilung aus. In einem zweiten Schritt setzt man die empirischen Momente anstatt der Momente in die Gleichungen ein und erhält so die Momentenschätzer. Indem man die Werte einer Stichprobe in den Momentenschätzer einsetzt, erhält man eine Schätzung des entsprechenden Parameters der theoretischen Verteilung.



Die Momentenmethode ist die älteste Schätztechnik und geht auf Karl Pearson zurück. Sie ist in der Anwendung sehr einfach, hat aber den Nachteil, dass die resultierenden Schätzer nicht immer erwartungstreu sind.